作者：Siddharth M
翻译：王可汗
校对：欧阳锦

本文约1300字，建议阅读6分钟
本文教你如何利用LSTM网络预测股价走势，并对开盘和收盘价进行可视化。

一、介绍

长短时记忆(LSTM)是一种能增加递归神经网络（RNN）记忆的模型。递归神经网络保留短期记忆，因为它们允许在当前神经网络中更早地确定信息。对于即时任务，RNN使用早期的数据，但我们可能没有利用神经元所有的早期信息。在RNN中，LSTM得到了广泛的应用。视频、自然语言处理、地理空间和时间序列等多个应用领域中，都证实了LSTM的有效性。

RNN的一个主要问题是梯度消失问题，它是由于在RNN块中重复使用相同的参数而产生的。我们必须在每个时间步中尝试使用不同的参数来克服这个问题。

我们努力在这样的情况下找到平衡。在生成变长序列的同时，我们在每一步引入新的参数，同时保持可学习参数的总数量不变。我们引入了基于门控机制的RNN单元，如LSTM和GRU。

门控单元保存内部变量，即利用其中的门。每个时间步的每个门的值取决于该时间步的信息，包括早期状态。然后，门的值乘以不同的权重变量来影响它们。时间序列数据是在一段时间内收集的一系列数据值，允许我们跟踪一段时间内的差异。时间序列数据可以以毫秒、天和年为单位跟踪进程。

早期，我们把时间序列数据视为静态的；每天气温下的高点和低点，股市的开盘价和收盘价。现在我们将进入编码部分。我们将在股票数据集上实现LSTM。

数据集：

https://github.com/PacktPublishing/Learning-Pandas-Second-Edition/blob/master/data/goog.csv

二、利用LSTM实现股票的时间序列预测

读取数据：

gstock_data = pd.read_csv('data.csv')gstock_data .head()

数据集探索：

该数据集包含14列与时间序列(如日期)和不同的变量(如close、high、low和volume)相关。我们将使用开盘价和收盘价来用LSTM进行时间序列预测。

gstock_data = gstock_data [['date','open','close']]gstock_data ['date'] = pd.to_datetime(gstock_data ['date'].apply(lambda x: x.split()[0]))gstock_data .set_index('date',drop=True,inplace=True)gstock_data .head()

我们在这里进行了一些特征提取。我们从整个日期变量中单独取日期。现在，我们可以使用matplotlib来可视化可用数据，并查看数据中的价格值是如何显示的。如下所示的价格-日期图中绿色表示开盘价，红色表示收盘价。

fg,ax=plt."parent.postMessage({'referent':'.matplotlib.pyplot.subplots'}, '*')">subplots(1,2,figsize=(20,7))ax[0].plot(gstock_data ['open'],label='Open',color='green')ax[0].set_xlabel('Date',size=15)ax[0].set_ylabel('Price',size=15)ax[0].legend()ax[1].plot(gstock_data ['close'],label='Close',color='red')ax[1].set_xlabel('Date',size=15)ax[1].set_ylabel('Price',size=15)ax[1].legend()fg.show()

数据预处理:

我们必须在使用LSTM应用在股票价格之前对这些数据进行预处理。在fit_transform函数的帮助下转换数据中的值。Min-max scaler用于缩放数据，以便我们可以对所有的价格值归一化然后，我们使用80%的数据进行训练，其余20%用于测试，并将它们分配到单独的变量中。

from sklearn.preprocessing import MinMaxScalerMs = MinMaxScaler()gstock_data [gstock_data .columns] = Ms.fit_transform(gstock_data )training_size = round(len(gstock_data ) * 0.80)train_data = gstock_data [:training_size]test_data  = gstock_data [training_size:]

训练数据的划分：

创建一个函数，以便我们可以创建用于训练和测试的序列。

def create_sequence(dataset):  sequences = []  labels = []
  start_idx = 0
  for stop_idx in range(50,len(dataset)):    sequences.append(dataset.iloc[start_idx:stop_idx])    labels.append(dataset.iloc[stop_idx])    start_idx += 1  return (np.array(sequences),np.array(labels))
train_seq, train_label = create_sequence(train_data)test_seq, test_label = create_sequence(test_data)

LSTM模型的实现：

在下一步中，我们创建LSTM模型。在本文中，我们将使用从Keras导入的Sequential模型，并导入所需的库。

from keras.models import Sequentialfrom keras.layers import Dense, Dropout, LSTM, Bidirectional

我们在模型中使用了两个LSTM层，并在层与层之间使用dropout以实现正则化。在LSTM参数中分配的单元数是50个。Dropout为10%。损失函数是均方误差并使用Adam优化器优化问题的损失函数。平均绝对误差是我们在LSTM网络中使用的评估度量，因为它与时间序列数据相关。

model = Sequential()model.add(LSTM(units=50, return_sequences=True, input_shape = (train_seq.shape[1], train_seq.shape[2])))
model.add(Dropout(0.1))model.add(LSTM(units=50))
model.add(Dense(2))
model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam', metrics=['mean_absolute_error'])
model.summary()
model.fit(train_seq, train_label, epochs=80,validation_data=(test_seq, test_label), verbose=1)test_predicted = model.predict(test_seq)test_inverse_predicted = MMS.inverse_transform(test_predicted)

可视化：

将数据与我们的模型拟合后，我们用它进行预测。我们必须用逆变换使得变换后的函数返回原值。现在我们可以使用这些数据来可视化预测。

# Merging actual and predicted data for better visualizationgs_slic_data = pd.concat([gstock_data .iloc[-202:].copy(),pd.DataFrame(test_inverse_predicted,columns=['open_predicted','close_predicted'],index=gstock_data .iloc[-202:].index)], axis=1)gs_slic_data[['open','close']] = MMS.inverse_transform(gs_slic_data[['open','close']])gs_slic_data.head()
gs_slic_data[['open','open_predicted']].plot(figsize=(10,6))plt."parent.postMessage({'referent':'.matplotlib.pyplot.xticks'}, '*')">xticks(rotation=45)plt."parent.postMessage({'referent':'.matplotlib.pyplot.xlabel'}, '*')">xlabel('Date',size=15)plt."parent.postMessage({'referent':'.matplotlib.pyplot.ylabel'}, '*')">ylabel('Stock Price',size=15)plt."parent.postMessage({'referent':'.matplotlib.pyplot.title'}, '*')">title('Actual vs Predicted for open price',size=15)plt."parent.postMessage({'referent':'.matplotlib.pyplot.show'}, '*')">show()
gs_slic_data[['close','close_predicted']].plot(figsize=(10,6))plt."parent.postMessage({'referent':'.matplotlib.pyplot.xticks'}, '*')">xticks(rotation=45)plt."parent.postMessage({'referent':'.matplotlib.pyplot.xlabel'}, '*')">xlabel('Date',size=15)plt."parent.postMessage({'referent':'.matplotlib.pyplot.ylabel'}, '*')">ylabel('Stock Price',size=15)plt."parent.postMessage({'referent':'.matplotlib.pyplot.title'}, '*')">title('Actual vs Predicted for close price',size=15)plt."parent.postMessage({'referent':'.matplotlib.pyplot.show'}, '*')">show()