AKShare-期货数据-相关系数矩阵
数据科学实战
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2022-04-18 22:17
作者寄语
商品指数的研究总的来说是基于对商品期货价格指数编制方法的研究。研究主体主要包括国际著名金融机构和期货交易所。最早出现的商品指数是1957年由美国商品研究局（Commodity Research Bureau）依据世界市场上22种基本的经济敏感商品价格编制的一种期货价格指数，通常简称为CRB指数。
南华商品指数研究历史悠久，从最初的价格型指数到投资型指数，南华商品指数研究经历了质的飞跃。2008年南华期货研究所推出第二代的投资型指数，是国内第一家推出二代指数的研究机构。第二代南华商品指数已经经过了近4年的运行，实际结果表明，南华商品指数具有强烈的表征作用，特别是在揭示经济运行拐点时，通常领先于生产者物价指数(PPI)，可以作为PPI的先行指标，为宏观经济提供预警信号。该指数还可为广大投资者、研究机构提供一个更加科学的、合理的、有效的期货投资收益参考基准，并可作为开发商品指数ETF基金、商品指数期货等衍生品的标的，满足投资者快速参与商品市场、对冲相关风险、套利交易等资产配置的需要。
更新接口
"futures_correlation_nh" # 相关系数走势
相关系数矩阵
接口: futures_correlation_nh
目标地址: http://www.nanhua.net/nhzc/correltable.html
描述: 南华期货-统计监控-相关系数走势
限量: 单次返回指定 date 和 period 的所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| date | str | date="20220104"; |
| period | str | period="20"; choice of {"5", "20", "60", "120"} |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 品种代码1 | object | - |
| 品种名称1 | object | - |
| 品种代码2 | object | - |
| 品种名称2 | object | - |
| 相关系数 | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
futures_correlation_nh_df = ak.futures_correlation_nh(date="20220104", period="20")
print(futures_correlation_nh_df)
数据示例
品种代码1 品种名称1 品种代码2 品种名称2 相关系数
0 EB 苯乙烯 RB 螺纹钢 0.481466
1 EB 苯乙烯 RO 菜籽油 0.251779
2 EB 苯乙烯 RM 菜籽粕 0.012082
3 EB 苯乙烯 LR 晚籼稻 0.000000
4 EB 苯乙烯 ZN 锌 0.053302
... ... ... ... ...
3901 SA 纯碱 RS 油菜籽 0.000000
3902 SA 纯碱 CJ 红枣 0.023458
3903 SA 纯碱 RU 橡胶 0.367631
3904 SA 纯碱 CF 棉花 0.387144
3905 SA 纯碱 PB 铅 0.106805
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