实践中学到的最重要的机器学习经验！

文 | 微调
源 | 知乎问答

今天我们讨论一个很有实际意义的问题：你在实践中学到的最重要的机器学习经验是什么？以下回答来自知乎优秀答主微调。

1.永远保持怀疑

机器学习是最容易得到错误结论的一种解决方案。和编程、做表格、或者纯粹的数学建模不同，机器学习是由数据驱动，并有很强的黑箱性。因此很多时候容易得出似是而非的结论。举个最简单的例子：伪相关/虚假相关（spurious correlation），两个变量很容易看起来有很强的相关（参看图1和2），然而这仅仅是偶然。因此当机器学习模型很轻松就达到很好的效果时，比如百分之百的正确率，你要警惕。除了过拟合以外，你很有可能包含了某个不该使用的强特征，甚至把标签y也当做特征使用了。

2.寻找“最小预测单元”，避免追求通过一个模型预测多个目标

最清晰易懂，且容易证明正误的模型就是目标明确的模型。我们得知业务需求以后，尽量把预测范围控制好，不要被同时实现多个目标所诱惑。

举例，如果客户的需要是预测明天的天气，那就做一个纯粹的天气预测模型，不要瞻前顾后的想要同时预测湿度、温度等相关但不是根本的问题。你想要通过单个模型得到的结论越多，往往建模和调参就越复杂。从单一问题入手，再逐步扩展，甚至将知识迁移，都是可以的。

3.简单有效的模型最好，不要完全弃用“人为规则”

首先不要为了使用模型而创造问题：机器学习的目标是解决问题。因此，从简单到复杂模型的“进化”才是比较合理的方案。比如如果能用监督，就监督学习。退而求其次才选择半监督或者无监督。

另一个经验是，如果一个问题有现成的规则，不要完全弃用，也不要追求用机器学习模型彻底替代规则。可以从半自动模型到自动模型进行“升级“，这可以理解为迭代过程。比如在机器学习模型不成熟、数据量不够的时候，仅当模型评分高且符合人为规则时才使用其预测结果，置信度低的预测结果依然使用规则预测或者人为验证。等到数据量和数据质量上去了，再逐步替换或者舍弃人为规则。

升级进化是锦上添花，不是雪中送炭。在商业上，我们告诉客户这叫做“混合系统”Hybrid System，但机器学习上这个叫“主动学习”(active learning)。

4.考虑的数据的依赖性（dependency）

数据往往有时序或者空间上的相关性。如果不考虑时空依赖性，问题往往会得到简化，但可能有严重偏差。如果需要考虑时间与空间上的依赖性，优先从简单的角度入手。

举个简单的例子，图2和图3中的数据如果不考虑时空依赖性，都会导致错误的理解。解决机器学习问题，如果在不确定数据的结构关系时，有限假设不存在依赖。如果效果不好，再换用更复杂的，可以处理依赖性的模型。

5.从回归到分类、从全部数据到部分数据、从连续到离散

5.1. 在特定情况下，因为条件限制，我们的回归模型效果不好或者要求的精度比较低，可以把回归问题转化为分类问题。

5.2. 同理，如果数据的质量不连贯，我们可以大胆的抛弃掉一部分数据。比如下图中所描述的情况，抛弃掉一部分数据可以增强中间区段的模型拟合能力。当然，由精简数据后得到的模型不该被用于预测抛弃数据段。

5.3. 如果需要，对于特征也可以做离散化。连续变量：变量在特定区间内有无限个可能取值，如股票的价格。离散变量：变量在特定区间内的可选取值有限，比如{红、蓝、黄}三种颜色。从数学角度看，连续变量往往可以被离散化，从而转为离散变量。这种转化可以依赖于固定区间，或者固定密度，甚至是变化的条件。将连续变量离散化适合广义线性模型，如逻辑回归，而不适合树模型或者神经网络。连续特征离散化的优点：

• 降低噪音对模型的干扰，提高鲁棒性。假设一个特征的正常范围是[0,1]，那么明显异常的值，如100，不会造成大的扰动
• 在特征离散化以后，模型过拟合的风险一定程度上也得到了降低
• 一般经过转化后，编码可以使用独热编码(one-hot encoding)，得到一个稀疏的表示，方便进行矩阵计算

此处的重点是：部分价值 >>毫无价值。将预测范围缩小后，预测效果往往能有大幅度的提高。将数据分割后单独处理，预测效果往往也有提升。而数据离散化可以有效的提高某些模型的能力。

6. 数据比模型更重要，但数据不是越多越好

机器学习模型的表现高度依赖于数据量 ^[6]，选择对的模型至少其次，巧妇难为无米之炊。数据重要性 >> 模型重要性。

但数据不是越多越好，随机数据中也可能因为巧合而存在某种关联。就像上文中提到的虚假相关的例子。Freedman在1989年做过的模拟实验 ^[5]中发现，即使数据全是由噪音构成，在适当的处理后，也能发现数据中显著的相关性：

• 6个特征显著
• 对回归的做F-test的P值远小于0.05，即回归存在统计学意义

以此为例，统计学检验显著不代表模型真的有意义。一般来说，需要先确认数据的来源性，其次要确认显著的特征是否正常，最后需要反复试验来验证。最重要的是，要依据人为经验选取可能有关的数据，这建立在对问题的深入理解上。

7. 模型选择、评估与调试

模型选择是建立在对于问题的理解上，一般是启发式(heuristic)，也就是基于经验所确定的。

• 优先选取符合问题假设的模型。如朴素贝叶斯假设特征间的独立同分布，而逻辑回归就没有这么强的假设
• 优先选取简单模型，循序渐进
• 优先选取对于数据预处理要求低的模型，如可以处理缺失值，不需要进行数值化转化的模型。比如xgboost或者lightbgm等
• 用迭代的思路选择模型，先选择大方向，再微调。在模型选择时可以使用工具包的默认值，确定了大概模型后再进行参数调整

同时，评估模型时，每次仅选择一个标准，比如召回率、ROC或者准确度，同时优化多个目标是很复杂的：

1. 可以用可视化来直观对比算法间的优劣
2. 控制模型中的随机性，保证评估有意义，如选用固定的参数(如 random_state=42)
3. 用相同的数据集来训练、测试不同的模型
4. 善用交叉验证，尤其当数据集较小的时候
5. 如果有必要，也可以使用统计学检验

除此之外，还需要考虑到运算开销的问题。训练不同的模型运算开销差别很大，要根据资源和时间决定。在资源有限的前提下，可以选择模型表现相对较差但运算开销小的方法。

8. 总结出一套适合自己的“套路”

开始一个机器学习项目以前，值得思考几个“小问题”：

1. 确定要预测的目标，找到项目痛点，不追求同时预测多个目标
2. 确定解决问题的框架，优先使用监督学习，用无监督发掘新思路
3. 结合已有的规则，尝试融合机器学习模型和人为规则
4. 如果可能，优先尝试分类任务，也可以尝试将回归转为分类
5. 从易到难，确定尝试哪些机器学习模型
6. 要解决的问题是否对于“时空”存在依赖性，如果可以回避依赖性，可以先试试简单模型
7. 如果发现使用全部数据效果不好，可以尝试抛弃部分数据或分段处理

在做数据工程时，应该考虑到的一些问题：

1. 数据并非越多越好，多余的无关特征会因为伪相关、巧合而影响模型
2. 对数据做相关性分析的时候，善用可视化可以一目了然的发现问题
3. 对于高度相关的特征，移除或者合并前要三思，可能并不会提高模型能力
4. 如果选用了线性模型，可能需要对特征进行离散化
5. 对于大部分模型来说，归一化或者标准化是必不可少的步骤，至少“无害”
6. 如果问题较为复杂，尽量选择非线性的鲁棒性强的模型：

在模型选择与评估时，考虑到一些问题：

1. 根据要解决的问题和对数据的理解，大致决定出模型的搜索范围，如尝试SVM，逻辑回归，随机森林，xgboost。如资源允许，可扩大模型候选名单
2. 根据要解决的问题和对数据的理解，决定模型的评估标准。虽然我们建议选择单一的评估标准进行对比，但推荐计算所有可能的评估标准
3. 根据具体问题中的数据量大小，以及模型稳定性，决定是否使用交叉验证
4. 结合参数搜索、交叉验证方法，通过选定的评估标准从候选模型中找到表现最好的模型
5. 对上一步中的所选模型进行微调
6. 迭代以上步骤直到找到最优的模型

还有很多摔过的坑，吃过的苦，有限于篇幅就不展开了。如果只允许我说一条我学到的最重要的经验，那一定是：保持独立思考的能力，不要别人说什么/书上说什么/论文里写什么，你就相信什么。毕竟在机器学习的世界里，我们每个人都是“民科”:)

来源：知乎问答https://www.zhihu.com/question/46301335/answer/317361262