师门笔记68.量化交易之父和量化交易之王

从前，大家感觉，学问是学问，赚钱是赚钱，书斋学者一生在象牙塔过着优渥的生活，靠的是大学发给的俸禄，自己的实战能力是没有的。

即使是经济学家，情况也好不到哪里去，卡尔·马克思炒股赔的底儿掉（红色的燕妮），靠着老婆带来的丰厚的陪嫁，卡尔一度过上了体面的生活，但是后来因为炒股赔没了。牛顿也是炒股炒破产了，牛顿败于著名的南海公司泡沫，后来他说，我能计算出天体运行的轨迹，却无法计算人性的贪婪。丘吉尔炒股也是差点破产，凯恩斯好一些，他放弃了对短线价格的预测，在后期取得了一定成功。

有时候我们说，经济学家未必会赚钱，从前看这话问题不大，但是实际上从上个世纪下半段，米帝的学者已经开始扭转这种局面，我要说的第一个人叫做Edward Thorp，去看一部电影：决胜21点，凯文史派西主演的，非常好看。这片子就是以索普为原型，用算法致胜21点，后来成了全美所有赌场禁止入内的传奇人物。索普是数学天才，他的伯乐叫做香农，没错，信息论的创始人，索普概率算法打败拉斯维加斯之后，1965年开始，来到了全世界最大的赌场华尔街，用他的粉丝捐给他的10万块钱，开始了他的传奇投资。

爱德华.索普，也被称之为量化交易之父，从1965到1985年，索普管理的基金，从10万块暴增到了1.3亿，当然也并不全是赚来的，也有别人的注资。索普的价值在于他的开创性，他之后，出现了著名的超级巨星詹姆斯.西蒙斯，如果说索普是量化交易之父,那么西蒙斯就是量化交易之王。

30岁时就成为了大学数学学院的院长，他还同时担任哈佛和MIT的数学教授，此人学术上最大的贡献是在几何领域，他曾和我国数学大师陈省身合作创立了著名的陈－西蒙斯定理。

就是这样一个前途无量的青年数学家，后来改行跑到长岛，创立了自己的大奖章基金。从1988年成立至今，大奖章基金的年化回报率高达35%，这是一个非常恐怖的数据，假如你在1988年投1美元，到了2018年将拥有20837.84美元，收益率超过2万倍。看看同时期的巴菲特的伯克希尔的表现，年化回报率仅20.5%，传奇人物索罗斯的巅峰时代1988-1999年，总收益是1701%，但是同时期大奖章基金总收益超过2400%。

其实我就是想说当代学术早已和现实密切结合，诺贝尔经济学奖皇冠上的明珠，最耀眼最重要也是最有趣的一个问题就是，如何有效地挣到钱。