lightning-trader轻量级期货量化开发框架

联合创作 · 2023-10-01 17:24

lightning trader是针对国内期货市场推出的一款高频交易库,松耦合的框架设计使得lightning很容易扩展,高效的线程模型可以使lightning-trader的o2p控制在2微秒以内。

lightning-trader主要针对国内期货市场,现在API支持CTP,支持(大商所,郑商所,上期所)所有合于交易;主打中高频交易,支持套利交易,做市交易,订单流等算法交易。

lightning-trader框架自下而上分3层架构(lightning.dll)

  • 最底层是ctpapi以及高频测试用的高精度模拟器
  • 中间层基于交易通道,封装了对订单的一系列处理逻辑,封装了共享内存使用逻辑,统一的事件机制,线程绑核,以及一个记录器
  • 上层提供了C语言接口方便其他语言接入和集成

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线程模型

lightning-trader专为高频设计,采用3线程模型;

  • 一个主线程控制程序流程;
  • 一个低延时线程开启fast_mode以后会绑定的CPU,执行高频量化策略;
  • 一个高延时线程负责做一些订单记录通知等功能

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