QUANTAXIS 量化金融策略框架

从数据爬取-清洗存储-分析回测-可视化-交易复盘的本地一站式解决方案

QUANTAXIS量化金融策略框架,是一个面向中小型策略团队的量化分析解决方案. 我们通过高度解耦的模块化以及标准化协议,可以快速的实现面向场景的定制化解决方案.QUANTAXIS是一个渐进式的开放式框架,你可以根据自己的需要,引入自己的数据,分析方案,可视化过程等,也可以通过RESTful接口,快速实现多人局域网/广域网内的协作.

关联项目:

技术栈: python/nodejs/vue/mongodb/rabbitmq/c++

核心工具链(生产环境在用)

已开源

数据存储/数据分析/回测

• QUANTAXIS QUANTAXIS的核心部分

WEB相关, http/websocket/开放数据接口

• QUANTAXIS_WEBSERVER 基于tornado的web api/ websocket

分布式相关, 任务异步执行, 跨进程分布式消息订阅分发

• QUANTAXIS_RUN 基于rabbitmq/celery的分布式任务部署


• QUANTAXIS_PUBSUB 基于RABBITMQ的消息分发订阅

接口相关: 交易账户/ 期货接口封装/ Trader实例

• QUANTAXIS OTGBROKER 基于OPEN_TRADE_GATEWAY的接口封装


• QUANTAXIS CTPBEEBROKER 基于CTPBee的接口封装


• QUANTAXIS_ATBROKER 基于海风at的接口封装


• QUANTAXIS TRADER 一个开源的websocket版本的期货交易实例

策略相关

• QASTRATEGY101 101个基础策略[逐步更新中...]

行情相关: 主推行情实现/ 基于OU过程的模拟行情

• QUNATAXIS MARKETCOLLECTOR 全市场订阅分发的行情推送


• QUANTAXIS_RandomPrice 基于OU过程的随机行情模拟

账户协议

• QIFI 一个基于快期DIFF协议的QA实时账户协议


• QIFIAccount 一个基于QIFI协议的多市场兼容的 实时账户实现


• QAStrategy 一个完整的 支持 模拟/回测/实盘一键切换的策略基类

未开源

实时交易解决方案/ 无人值守/状态汇报/实时账户评估/多账户/策略账户拆分/事件流风控/PB系统/CEP引擎/多系统终端

• QUANTAXIS_REALTIME_RESOLUTION 实时交易/部署解决方案(未开源)


• QUANTAXIS UNICORN QUANTAXIS 策略托管, 交易监控解决方案(未开源)


• QUANTAXIS_RANK QUANTAXIS实时账户评估


• QUANTAXIS_CEPEngine QUANTAXIS 复杂事件处理引擎


• QUANTAXIS_PBSystem QUANTAXIS PB系统


• QUANTAXIS_QARISKPRO QUANTAXIS 多市场多账户集成的实时风控系统


• QUANTAXIS QADESKPRO 新版本客户端网页(部分开源)


• QUANTAXIS PMS 一个轻量级的纯python实现的 兼容QIFI协议的账户/仓位管理系统

tick回测

• QUANTAXIS TICKBacktest tick回测 支持真实tick/仿真tick

jupyterhub 定制(多人编辑)

• QUANTAXIS JUPYTERHUB

docker cluster

• QUANTAXIS PROCluster 一键部署的docker集群, 2地3中心的高可用灾备投研/交易环境

社区提供的工具链

• QUANTAXIS_MONITOR_GUI 基于QT的python监控


• (目前废弃)QUANTAXIS_DESKTOP 基于VUE.js/ ELECTRON的 桌面终端


• portable_QA 一个独立的python环境,免配置


• QUANTAXIS_CRAWLY 爬虫部分

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