Alphalens用于股票因子表现分析的 Python 库
Alphalens 是一个 Python 库，用于预测（alpha）股票因子的表现分析。Alphalens 可以与 Zipline 和 Pyfolio 配合使用，后者提供金融投资组合的表现和风险分析。
Alphalens 的主要功能是显示有关 alpha 因子的最相关统计数据和图表，包括：
- 回报分析
- 信息系数分析
- 成交量分析
- 分组分析
入门
有了信号和定价数据，创建一个因子 "tear sheet"是一个两步过程。
import alphalens # Ingest and format data factor_data = alphalens.utils.get_clean_factor_and_forward_returns(my_factor, pricing, quantiles=5, groupby=ticker_sector, groupby_labels=sector_names) # Run analysis alphalens.tears.create_full_tear_sheet(factor_data)
安装
使用 pip 安装：
pip install alphalens
使用 conda 安装：
conda install -c conda-forge alphalens
从 Alphalens 仓库的 master 分支安装（开发代码）：
pip install git+https://github.com/quantopian/alphalens
Alphalens 依赖于：
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