CreditCruncher信用风险计算工具

联合创作 · 2023-10-01 17:01

CreditCruncher (CCruncher)是一个信用风险计算工具,使用蒙特卡罗方法来计算,包括资产抵押、贷款、债券,或类似的大型投资组合的信用风险(其中所有与固定收入的政策购买/出售和保留)。默认时间为模拟使用高斯系词,考虑到过渡矩阵(或生存功能)和行业相关矩阵由用户定义。

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